Форум о фьючерсе Si-9.26 Курс Доллар – Рубль

$SiU6 Критически важные предприятия сталкиваются с угрозой атак БПЛА, а собственники не всегда уделяют должное внимание безопасности, — Песков. Так он прокомментировал указ Путина о возможности временно передавать под управление объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их защиту. Может поэтому олигархи побежали из рф? Начался легальный отъем бизнеса

Сейчас редкий момент, когда почти все роботы в стратегиях &Фьючерсный АвтоПилот мини &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот макси закрыли позиции. Только один робот продолжает держать лонг в $CRU6 Очень удачно роботы забрали прибыль на $MMU6 $MXU6 и ждут новые точки входа На прошлой неделе пофиксили небольшой убыток на $SiU6 Если кто ждал момент, сейчас хорошая точка входа/пополнения, хоть и стратегии на пике доходности (на графиках это будет видно только через 2-3 дня), потому что позиции закрыты и по ним уже просадки на откате не будет. #стратегии #автоследование #роботы

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Последнее время я исследовал, как можно улучшить результат системы с фьючерсом юаня $CRU6 . Нашёл 1 сильное улучшение, на основе которого будут 2 изменения в стратегии «Лучше, чем вчера». Одно уже используется с августа. О нём напишу сегодня. Суть: я стал продлевать сделки с фьючерсом юаня, которые сохраняют силу тренда, на 1-3 суток (ранее закрывал сделку примерно через сутки после входа). На скриншоте видно сравнение сделок без продлений (как было раньше) и той части сделок, которая шла после продления. Расчёты сделаны на фьючерсе доллара $SiU6 с 2015 года. У фьючерса юаня слишком короткая история торгов, чтобы быть уверенным, что продления дают преимущество. А так как доллар и юань всегда ходят бок о бок, то так можно сделать. Более того, изначально я заметил потенциальную выгоду от продления, наблюдая именно за юанем и лишь потом проверил на долларе, и выгода подтвердилась на 11-летней истории. Я не могу на 100% объяснить, почему участок сделки после продления настолько сильнее. Но мне и не нужно знать, если это работает и приносит деньги. Важно лишь то, что без продлений, порой обрезаются самые выгодные части сделок. Продлений через выходные по-прежнему не будет. На той же самой истории из 11 лет, такие продления привели бы к нескольким катастрофам. К слову, многие продления через выходные тоже выгодны, НО! Было несколько большущих гэпов против сделки в понедельник, когда потери составляли бы 30-50%. Так рисковать деньгами Инвесторов я не буду. Инвесторы даже просадки в 3-5% плохо выдерживают :) Да, кстати, напомню, что моя стратегия с высокими рисками. ✨ Яркого настроения, будущий Миллионер! «Независимо от того, насколько вы хороши, вы всегда можете стать лучше, и это самая захватывающая часть» / Тайгер Вудс 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ #Улучшение_стратегий ‣ #Исследования_Янковского

$CRU6 $SiU6 лана, из хороших новостей у нас на графике под конец дня имеется хорошая залитая под горлышко зелёная свеча на обоих графиках с ходом 1%+. Свечные онолитеки скажут что-то про бычье перекрытие и всякое прочее, но суть такая что покупатели были готовы покупать весь день до самого конца и завтра тоже должны это продолжить. Всё должно быть как мы любим и эта джумалунгма на 13 по юаню и 85 по трампкоину должна быть преодолена силами наших доблестных 3млн контрактов в шорте юаня, которые до сих пор сидят почти в полном составе(2.9млн) в надежде на величие рубля. А надежда, как известно, нынче не в почёте. Шторм пережили, дальше солнышко и радуги.

ТОП-5 новостей прошедшего дня (24.08.2026) 1️⃣ Акции Ozon $OZON рухнули на 13% после массированных ударов БПЛА по складам Ночью беспилотники атаковали логистические центры Ozon в Адыгее, Махачкале и Невинномысске, а также склад в Краснодаре. К утру акции маркетплейса упали на 12,7% — до 2600,5 руб., Мосбиржа запускала дискретный аукцион по бумагам. Под раздачу попали и акции АФК «Система», потянув индекс Мосбиржи ниже 2100 пунктов — минимума с 22 июля. Минэкономики пообещало проработать меры поддержки при обращении компании. Посмотрим, что будет в следующие дни. 2️⃣ Путин подписал указ о передаче критической инфраструктуры под госуправление Документ позволяет передавать объекты критической инфраструктуры — в том числе маркетплейсы — под временное государственное управление, если их владельцы нарушают требования безопасности. Указ принят на фоне масштабных атак БПЛА: только за ночь ПВО сбила 351 беспилотник над девятью регионами, ещё 269 уничтожила в дневное время. В Краснодаре погибли трое детей, восемь человек госпитализированы. 3️⃣ Минфин разработал меры поддержки Wildberries и его селлеров Ведомство внесло в правительство проекты постановлений: продавцы, чей ущерб превышает 5% годового дохода, получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до июля 2027 года. Основательница WB Татьяна Ким назвала пакет «важным шагом», министр Решетников заверил, что меры обеспечат бесперебойное наполнение рынка товарами. 4️⃣ Банковский сектор заработал в июле 443 млрд руб. — рост на 18% к июню Чистая прибыль российских банков в июле составила 443 млрд руб., что на 18% превышает июньский результат. Ключевой драйвер — снижение расходов на резервы на 40% за месяц. Отдельно: чистая прибыль B2B-РТС $BTBR по МСФО за первое полугодие выросла на 9,4%, до 1,99 млрд руб., что в целом укладывается в рамках ранее обозначенных прогнозов компании. 5️⃣ Золото $GDU6 выше $4700, нефть Brent $BRU6 опустилась до $93, ЦБ повысил курс доллара $SiU6 на 25 августа Декабрьский фьючерс на золото впервые с 14 мая пробил отметку $4700 за унцию — глобальные инвесторы седьмую неделю подряд наращивают вложения в защитные активы. Нефть Brent скорректировалась на 1,3%, до $93,1 за баррель. ЦБ повысил официальный курс доллара на 25 августа — рубль вновь слабеет после кратковременного укрепления.

Доброго времени всем✌ Сегодня пишу пост о нескольких позициях. В августе решил вернуться к торговле (не торговал наверное пару месяцев, но об этом думаю напишу в другом посте). Разберу пока две плюсовые позиции и почему я здесь их открывал. Торгую по Smart Money Concepts (SMC). Сейчас стараюсь открывать сделки в рамках недели, интрадей убрал, (но сделка может отработать и за день). Начнем с $RNU6 (Роснефть) - Наблюдал за инструментом с начала недели, пытался брать в понедельник и вторник, но закрывался (не пошло). В среду когда пробили открытие недели взял позицию, стоп в безопасную зону, тейк поставил на ближайшую большую неэффективность на 4H. В четверг уже позиция закрылась по тейку. Триггером для входа в позицию послужила раскорреляция с $LKU6 (Лукойл). Также сверху мы немного зашли в большой FVG на месяце, И снизу пробили сначала открытие недели, затем открытие месяца (можно было после этого добавиться в позицию, но меня не было у терминала, да и я как правила сейчас так не делаю) Следующая позиция была на этой неделе , это $SiU6 (Доллар-рубль), (на самом деле, думал ничего не будет, пытался брать что то но ничего хорошего не получилось). На $SiU6 сильно выросли, и с $CRU6 (Юань-рубль) была сильная раскорреляция на старшем тф. Юань ушел сильно выше и пришел в зону большой неэффективности на 3 месяцах, (поэтому ожидал какую то коррекцию вниз). не стал брать сразу, просто поставил уведомление ниже открытия недели. Брал при пробитии, закрывал часть на FVG4h (чтобы минимизировать риски и не переводить стоп в без убыток), большую часть позиции оставил до конца недели, тейк ставил на имбаланс недельный, но в пятницу мы начали корректироваться и вышли выше открытия дня, и здесь я закрыл позицию, в общем не дошли до тейка, поэтому соотношение получилось небольшим. Если будет возможность на следующей неделе, то перезайду, думаю что ниже еще сходим. Были и минусовые позиции, но их как-нибудь в другом посте разберу. Сделал себе дневник сделок в XL и каждую теперь записываю.

ТОП-5 новостей прошедшего дня (21.08.2026) 1️⃣ Минфин США продлил срок продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа $LKOH до 19 сентября Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило новую лицензию, продлевающую окно для переговоров о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH. Фактически это означает, что санкционное давление на зарубежный периметр ЛУКОЙЛа сохраняется, а время на закрытие сделок по его активам ограничено. Для акционеров компании это сигнал о сохраняющейся неопределённости вокруг зарубежного бизнеса нефтяника. 2️⃣ ЦБ опустил курс доллара $SiU6 ниже 84 рублей на 21 августа — рубль продолжает укрепляться Банк России установил официальный курс доллара на 21 августа на уровне 83,35 руб., снизив его на 1,78 руб. относительно предыдущего дня. При этом уже на 22 августа ЦБ вновь повысил курс — динамика остаётся неустойчивой. Аналитики, опрошенные регулятором в июле, прогнозировали среднегодовой курс на 2026 год на уровне 78,4 руб./долл., что указывает на значительное отклонение факта от ожиданий начала года. 3️⃣ Банк «Санкт-Петербург» $BSPB рекомендовал дивиденды за I полугодие, но прибыль упала на треть Набсовет банка рекомендовал выплатить 19,17 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. — на привилегированную по итогам первого полугодия 2026 года. Вместе с тем чистая прибыль банка за тот же период сократилась примерно на треть: доходы от операций на финансовых рынках упали вдвое. Дивидендная рекомендация при падающей прибыли — неоднозначный сигнал для держателей бумаг BSPB. 4️⃣ «Ренессанс страхование» $RENI получил убыток 1,4 млрд руб. — впервые с 2022 года Группа «Ренессанс страхование» отчиталась по МСФО за первое полугодие 2026 года с чистым убытком 1,4 млрд руб. против прибыли 5,9 млрд руб. годом ранее. В компании подчёркивают, что убыток носит расчётный, а не денежный характер, однако разворот результата столь значителен, что рынок воспринял его негативно. Это уже второй крупный страховщик, ухудшивший показатели на фоне высоких ставок и волатильности портфеля. 5️⃣ Международные резервы России выросли на $15,6 млрд за неделю — до $755,6 млрд По данным Банка России на 14 августа, объём международных резервов составил $755,6 млрд, прибавив $15,6 млрд за неделю. При этом физический объём монетарного золота в резервах в июле сократился на 0,2 млн унций — до 73,2 млн унций, минимума с января 2020 года. Рост резервов обусловлен преимущественно переоценкой, а не реальным пополнением запасов.

$SiU6 Чет я не могу определится 60 или 120 🤣🤣🤣 В Геленджике полностью закончился бензин, сообщили местные власти. Несмотря на это, жители продолжают часами стоять на заправках в надежде дождаться топлива. Некоторые водители проводят в очередях уже по 16 часов — перед ними около 180 машин и примерно столько же сзади.

📈 Одна картинка вместо хвостовой модели. Только вчера рассказывал, как хвостовая модель обещала «раз в 722 года» за день до события. Продолжение: оказывается, есть картинка, которая ловит такое враньё на глаз. Называется график Ципфа. Талеб показывает его на заявках по безработице: ковидный скачок выглядел невозможным выбросом - а на этом графике лёг ровно на продолжение прямой. Кто смотрел на график, для того сюрприза не было. Построили такой же по нашим стратегиям. 🧭 Как он устроен Берём все убыточные дни стратегии. По горизонтали - размер дневного убытка, по вертикали - доля дней хуже этого размера. Обе оси логарифмические: деление - не «плюс один процент», а «в десять раз». Всё чтение сводится к одному правилу: если правый край облака точек ложится на прямую - убытки живут по степенному закону. У маленьких и огромных убытков один механизм, прямая продолжается вправо за пределы виденного, и предела у убытка НЕТ. Худший день истории - не аномалия, а очередная точка на той же линии. Следующая будет правее. Наклон прямой - скорость, с которой редеют большие дни: круче - большие убытки быстро становятся редкостью, положе - хвост жирный и «рекорды» будут обновляться регулярно. А вот если кривая в конце загибается вниз - хвост действительно обрезан: что-то физически мешает большим убыткам случаться. 🔍 Что видно на наших трёх ногах Стратегия на $CRU6 ( &Алго-Ритм ): день −5.82 %, тот самый «раз в 722 года», лежит прямо на прямой. Подгонка говорила «предел −3 %», картинка говорила «прямая, предела нет». Картинку можно было посмотреть за день ДО. Стратегия на $MMU6: худший день −25 % (25 февраля 2022) сидит у продолжения прямой. Под степенным взглядом это не чёрный лебедь, а ожидаемая точка. И наклон у этой прямой пологий - хвост честно жирный. Стратегия на $SiU6 (часть из &Трендовый спекулянт (Futures) ) единственная нога, где хвост в конце загибается вниз. Это след килсвитча на −2 % - он реально режет большие дни. Но точки до −4.77 % на графике тоже есть, и они показывают ровно то место, где защита не работает: гэп между сессиями проходит мимо любого внутридневного стопа. ⚙️ Практическая польза для алгоритмов 1. Секундная проверка любой риск-модели. Если на Ципфе прямая - запрещено верить модели, стопу или бэктесту, которые обещают предел убытка. Никакой математики, один взгляд. 2. Видно, работает ли защита. Загиб вниз в конце - стоп или килсвитч реально обрезает хвост. Нет загиба — защита декоративная и в худшие дни не участвует. 3. Устойчивость к новым данным. Прямая почти не меняется от свежих точек - поэтому вывод «предела нет» можно сделать до кризиса, а не после. Чем при этом НЕ пользуемся: наклоном как числом. Оценка наклона по этой картинке смещена (на MXI даёт 2.06 против 2.5-2.7 по аккуратному методу). Число для решений остаётся прежним, из утреннего поста: показатель хвоста не измеряем, а назначаем - пол α = 3. 🔧 Куда это вшито Панель Ципфа теперь рисуется автоматически при каждой генерации отчёта Монте-Карло: отдельным PNG и листом внутри Excel, по всем шести боевым контурам. Каждый вывод подгонки «хвост обрезан» будет очно встречаться с прямой на картинке. 🎯 Что унести Прежде чем верить любой цифре риска - положите убытки на дважды логарифмический график. Чем ровнее прямая, тем меньше прав у слова «беспрецедентный»: резерв обязан допускать день хуже виденного. А единственный законный способ обрезать хвост - механический, стопом всего алгоритма, и его работу видно на том же графике загибом вниз. #трейдинг #пульс_оцени

По валютным фьючерсам $CRU6 юань рубль $SiU6 восходящая тенденция по карте трендов #карта_трендов длилась больше 18 дней 📈 Может до сих пор кто-то, что-то не понимает, что написано в карте трендов. Решил дать пояснение... 29 июля был утром опубликован пост, в котором $CRU6 Вверх 📈 🟢 (1) означает, что юань рубль сформировал восходящую тенденцию 28 июля. Сделал визуализацию графика юань рубль и время размещения поста. Как можно использовать эту информацию: 1️⃣ Сохранить депозит: раз тенденция восходящая значит опасно открывать короткую позицию против движения (шортить) и тем более усредняться добавлять объем в шорт. 2️⃣ Попробовать заработать: раз тенденция восходящая, то ЛЮБАЯ ЦЕНА в зеленом прямоугольнике является привлекательной для лонга! Неважно, где открыть позицию, главное из нее выйти если будет стоп. Размер позиции и стопа можно рассчитать исходя из вашего риска. Можно взять риск 5000 руб и открыть определенное количество контрактов и поставить стоп, можно взять риск 1000 руб. или 15 000 руб. Каждый выбирает это самостоятельно исходя из объема своего капитала. Надеюсь, понятно написал, если есть вопросы пишите, а то у меня вообще сомнение, может что-то непонятно пишу и объясняю (некоторые пишут, что карта трендов это бред...)

$SiU6 Запасы золота Центробанка РФ упали до минимума с начала 2020 года Резервы золота Банка России по состоянию на 1 августа упали до 73,2 млн унций, свидетельствуют данные ЦБ, на которые обратило внимание Bloomberg. Минфин распродает золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета.

🎲 Модель сказала «хуже не бывает». Проверил - бывает. В нашем Монте-Карло есть отдельный прогон, где хвостовые дни рисуются не из истории, а из обобщённого распределения Парето. Смысл в том, чтобы дать модели право нарисовать день хуже виденного. Форму хвоста задаёт один параметр - ξ. Если он больше нуля, хвост степенной и предела нет. Если меньше - модель утверждает, что предел есть и хуже не бывает. Сегодня выяснилось, что она это утверждала. И зря. 🦃 Проверка на индюке Беру ногу юаня и подгоняю хвост по данным ДО 19 сентября 2024 года. Выходит ξ = −0.24: хуже примерно −3 % не бывает. Спрашиваю ту же модель про день −5.82 %. Ответ: раз в 722 года. Но он случился. Для сравнения, обычная нормалка, которую все ругают за недооценку хвостов, давала для этого дня 3.9 сигмы - то есть оказалась ближе к правде, чем «правильная» хвостовая модель. По второй ноге картина та же. Килсвитч в стратегии стоит на −2 %, а пять худших дней: −4.77, −4.76, −4.64, −4.10, −3.87 %. Килсвитч режет убыток внутри дня и не работает, когда цена уходит между сессиями - тогда позиция открывается уже за порогом. Модель приняла защиту от одного риска за отсутствие другого. 📉 Почему так вышло Причина не в коде. У Талеба это сказано прямым текстом: по данным выборки хвост рисуется тоньше, чем он есть. Данных в хвосте всегда мало по определению, и подгонка систематически ошибается в сторону «всё спокойно». Насколько мало - видно на стратегии на $MMU6 , единственной нашей ноге с честным степенным хвостом. Показатель α = 2.7, каппа 0.307. Убираю из выборки ОДИН день, 25 февраля 2022: α = 2.70 → 13.3 Один день из 1367. Вся оценка хвоста держится на нём. 🔍 Что при этом всё-таки работает Одна вещь из степенного закона на наших данных держится твёрдо. Если убыток пробил порог, его средний размер составляет примерно 1.6 порога - и это отношение почти не меняется: порог 2.25 % → 1.76 порог 2.83 % → 1.65 порог 3.79 % → 1.63 порог 5.11 % → 1.53 То есть предсказать МОМЕНТ нельзя, оценить МАСШТАБ уже начавшегося - можно. 🐛 Что нашли попутно Пока чинили одно, вылезло другое. Модель изредка рисовала день −350 %. Это не убыток, это отрицательный счёт: при таком числе путь эквити переворачивает знак, и просадка после этого считается мусорной. Таких дней было 23 из 249 666 - сотая доля процента. Они одни раздували CVaR99 с 93 % до 243 %. 🔧 Метод, к которому пришли - Пол вместо оценки. Если подгонка даёт ξ ниже 1/3, берём 1/3. Модели просто запрещено обещать предел, средний избыток при этом остаётся тем, что в данных - выдумывается не хвост, а только скорость его затухания. - Потолок −100 % на день. Дальше маржин-колл и ноль на счёте, а не отрицательный счёт. Прогон честно засчитывается как разорение. - В отчёте публикуются обе цифры - и подогнанная, и рабочая, видно, где сработал пол. Перегнали все шесть боевых контуров. Пол сработал на всех алгоритмах, которые "обещали меньше" на всех пяти строках. Требуемый резерв вырос: - Стратегия на $SiU6 (частично из &Трендовый спекулянт (Futures) при 200 %: 23.9 % → 33.8 %; - Стратегия на $CRU6 (из &Алго-Ритм ) при 200 %: 28.4 % → 32.4 % А по стрвтегии на MXI цифра наоборот УПАЛА: 91.0 % → 65.1 %. Те самые 0.01 % дней. 91 % было ошибкой счёта, а не оценкой риска - и мы бы приняли решение по плечу, глядя на неё. 🎯 Что стоит унести Оценка хвоста по своим данным почти всегда врёт в спокойную сторону, и чем меньше кризисов вы пережили, тем спокойнее выглядит картинка. Поэтому показатель хвоста разумнее не измерять, а назначать сверху. #трейдинг #пульс_оцени

📉 Коррекция по доллару началась Недавно делилась торговой идеей на шорт в $SiU6 и рассматривала вход от зоны 86150–82816 (ссылка на пост внизу). В итоге цена не дошла до нее около 100 пунктов и начала падать 😑 По споту своим мнением делилась в этой статье: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/kak-zarabotat-na-padayushchem-ruble?channel=sharing&author=profile Здесь сценарий отработал четко: от 86–87 руб. цена развернулась и пошла вниз. Кстати, в торговой идее я отдельно писала, что с лонгами стоит быть осторожнее: на 4-часовом графике была сильная дивергенция на RSI. В итоге цена пошла ее отрабатывать и уже снизилась на 3% практически без отскоков. Надеюсь, никто не пытался откупить падение. 🎯 Какие теперь цели по коррекции? На недельном графике в зоне 82300–82000 находится скопление EMA 100 и EMA 200. Сейчас эти скользящие выступают в роли поддержки. Цена может дойти до этой зоны и сделать ретест. Хочу здесь поискать точку входа на отскок. Если откуп будет сильный, то вполне можем вернуться на значения 86-87 руб. Ссылка на торговую идею: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/lilly_nd/1574810f-ba02-4c69-92e5-cde204306500?utm_source=share А что вы думаете по доллару? Делитесь своим мнением в комментариях #обучение #новичкам #аналитика $USDRUBF #трейдинг #обзор #акции #рынок

📌 Читаю посты некоторых блогеров с тысячами подписчиков, которые каждую неделю с уверенностью заявляют: "вот-вот, именно сегодня ниже не пойдём", "вас специально выбили из лонгов, сейчас улетаем вверх" — и так по кругу, неделя за неделей 🙃 Блин, ребят, ну как в условиях такой геополитической турбулентности можно так уверенно зазывать в позицию? Рынок сейчас не про уверенные прогнозы, а про то, кто быстрее адаптируется к новой информации. И вот смотрите — нефть в плюсе $BRU6 уже выше 93$, $SiU6 и $CRU6 загнали в комфортный диапазон, а индекс $IMOEXF полудохлый, оборотов нет, тянут за уши. Это ровно та самая история, о которой я писал раньше: фундамент один, а цена ведёт себя иначе, потому что геополитика и новостной фон сейчас важнее любых формул. Сейчас самое нужное качество — это не угадывать разворот каждую неделю, а умение крутиться-вертеться и читать график без привязки к чужим лозунгам. В долгосроке я так же считаю, что акции вырастут — фундаментально для этого есть база. Но последние две недели работаю от шорта на спекулятивном счёте. #индекс #imoex #нефть #акции #валюта #инвестиции #пульс #хочу_в_дайджест

Фьючерсы — не спекулятивная маржинальная торговля, а инструмент долгосрочного накопления капитала Многие привыкли думать, что срочный рынок — это удел агрессивных спекулянтов, «горячих» трейдеров и любителей плечевого риска. А если кто‑то говорит о фьючерсах, сразу рисуются графики с минутными свечами, маржин-коллы и бессонные ночи. Но это лишь одна грань. На самом деле фьючерсы могут быть надёжным механизмом для стратегического сбережения и защиты капитала от инфляции, если подойти к ним как к инструменту работы с базовым активом, а не как к спекулятивной маржинальной торговле для быстрого обогащения. Мой портфель — живой пример такого подхода. 80% активов номинировано в валюте, и основу составляют валютные фьючерсы (в первую очередь на пару USD/RUB $SiU6 , CNY/RUB $CRU6 ). Это не спекулятивная позиция на завтра, а долгосрочная стратегия, выстроенная вокруг трёх китов: 1. Валютная переоценка – фундаментальный тренд ослабления рубля даёт естественный прирост в рублёвом выражении. 2. Переносная доходность (carry) – удержание фьючерсов на валюту позволяет капитализировать разницу в процентных ставках (рублёвая ставка выше валютной, и при ролловере контрактов это даёт положительный эффект). 3. Арбитраж неэффективностей – поиск и выторговывание временных ценовых искажений между фьючерсным и спотовым рынками, а также между разными контрактами. Это аккуратный сбор «статистической» прибыли с минимальным риском. В итоге капитал работает в среднем под 12% годовых в валюте (без учёта дополнительного рублёвого дохода от курсовой разницы). Для сравнения: за 3 года, отражённых на скриншоте , общий рублёвый прирост составил 51%, но основная добавленная стоимость — именно валютная составляющая. В переводе на долларовый эквивалент получается стабильная, прогнозируемая доходность, которая перекрывает инфляцию в твёрдой валюте и создаёт реальный накопленный капитал. ✨ Как это выглядит на практике Счёт в Т-банке был открыт именно под эту модель: регулярные пополнения (всего заведено 3,5 млн ₽), периодические выводы (около 2,4 млн ₽), а остаток капитализируется. Оборот за три года превысил 65 млн ₽ – но это не признак «горячей» торговли, а следствие регулярного ролловера фьючерсных контрактов (раз в 3–6 месяцев), который неизбежно генерирует большой валовый оборот при сохранении сути позиции. Дивиденды и купоны (около 37 тыс. ₽) – лишь приятный бонус от небольшой доли классических бумаг, основная же работа ведётся на срочном рынке. Почему это работает · Фьючерс даёт доступ к базовому активу без необходимости держать наличную валюту (избегаем конверсионных спредов и валютного контроля). · Плечо используется минимально – только для замещения физической валюты, а не для умножения риска. · Стратегия ролловера – мы не гадаем на курс, а просто продлеваем контракты, получая положительный carry. Это примерно как реинвестировать облигации с накопленным купоном. · Поиск неэффективностей – например, когда фьючерс торгуется с аномальным отклонением от справедливой цены (с учётом ставок), мы открываем временные арбитражные позиции, добавляя до 1–2% годовых к базовой доходности. ✨ Итог: фьючерсы как инвестиционный фундамент Торговля фьючерсами – это не спекулятивная маржинальная торговля, которая сжигает депозиты, а инструмент реализации долгосрочного взгляда на активы. Если у вас намерение извлекать доходность  в валюте, то фьючерс позволяет упаковать эту идею в ликвидный, прозрачный и низкозатратный инструмент. Мой портфель – это не попытка обыграть рынок каждый день, а системное накопление капитала с прогнозируемой валютной доходностью ~12% годовых. Именно под такую модель сбережения и был создан этот счёт. И он работает. Если вы до сих пор считаете фьючерсы уделом спекулянтов – возможно, вы просто не рассматривали его фундаментальные особенности. Используя статистику и формулы фьючерсы позволяют стабильно извлекать доходность с минимальным риском. &Algebra &Daytona

На текущий момент из-за крепкого рубля в 2026 году бюджет страны недополучил около 1.4-1.7 трлн рублей. Чтобы в бюджете дебет сложился с кредитом, курс рубля должен продержаться на уровне 101 рубль за доллар до конца года. Учитывая, что из всех инструментов Мосбиржи я для себя для активной торговли сейчас выбрала $SiU6 и именно сейчас я в лонге — ничего не имею против курса в 101 рубль. А какой курс доллара ждете вы? #пульс #новости

$CRU6 $SiU6 Сегодня какая-то нескладная истерика, избавляемся от доллара, а Юань за компанию пошел. юань к доллару вырос на 0.2 по кросс курсу, а рубль укрепился против обоих ~1.6%.. Возможно напрашивался выход слабых рук, завтра по хорошему определимся куда нам, на север или на юг. Если не ошибаюсь у нас с понедельника до среды будут юаневые облигации у газика и полюса, и потом уже только в сентябре, а конец месяц всегда выигрывает у нас на ожиданиях.. Потому если завтра отыграем (как и раньше бывало в прошлые месяцы, в середине недели отбиваемся от хороших уровней, уходим на консолидацию ниже и потом по гуссарски проскакиваем), то значит северные люди победили! Красиво золото сегодня отыграло, но укрепление рубля всё портит..

ТОП-5 новостей прошедшего дня (19.08.2026) Подпишись, чтобы не потерять самые важные новости дня! 1️⃣ ЦБ понизил курс доллара $SiU6 на 20 августа — рубль впервые за неделю укрепляется Банк России впервые за несколько дней снизил официальный курс доллара: курс на 20 августа оказался ниже, чем на 19-е. Это первый сигнал стабилизации после серии обновлений максимумов выше 85 руб. Аналитики, опрошенные ЦБ в июле, закладывали среднегодовой курс 78,4 руб. на 2026 год — текущие значения существенно превышают прогноз. За ситуацией на валютном рынке следят особо внимательно на фоне инфляции в 11,6% и продолжающегося давления со стороны геополитики. 2️⃣ Инфляционные ожидания россиян снизились до 13,7% в августе По данным опроса «инФОМ», проведённого по заказу ЦБ, инфляционные ожидания населения в августе опустились до 13,7% с 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также снизилась. Снижение ожиданий — позитивный сигнал для ЦБ при принятии решения по ключевой ставке, однако фактическая инфляция остаётся на уровне 11,6%, что сохраняет давление на денежно-кредитную политику. 3️⃣ Доставка контейнера из Китая подорожала до рекорда за 3,5 года — +77% за год Стоимость перевозки 40-футового контейнера по маршруту Шанхай–Москва 17 августа превысила $9 тыс., обновив максимум с марта 2023 года. За год цена выросла на 77%. Рост логистических издержек напрямую транслируется в стоимость импортных товаров и является одним из факторов разгона инфляции, на который ЦБ указывал в последних комментариях по ДКП. 4️⃣ ЦБ готовится к запуску цифрового рубля с 1 сентября — лимит пополнения 300 тыс. руб./месяц Все 12 системно значимых банков России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября, сообщил ЦБ. Регулятор установит лимит пополнения кошелька цифрового рубля в размере 300 тыс. руб. в месяц в одном банке. Для физических лиц все операции будут бесплатными, для бизнеса — с минимальными комиссиями. Запуск охватит также девять банков со статусом значимых на рынке платёжных услуг. 5️⃣ ЦИАН $CNRU удвоил чистую прибыль в первом полугодии — выручка во II квартале +23% Чистая прибыль ЦИАН по МСФО за первые шесть месяцев 2026 года составила 2,045 млрд руб. — вдвое больше, чем годом ранее. Выручка во II квартале выросла почти на 23%, до 4,4 млрд руб., немного превысив ожидания рынка. Результаты вышли на фоне падения спроса на новостройки (-7,6% в июле) и высоких ставок, что делает рост показателей площадки для поиска жилья особенно примечательным. #новости #топ5

Друзья, добрый день. За последние три месяца доллар успел вырасти примерно с 71 до 85 рублей, а сентябрьский фьючерс $SiU6 - с годового минимума 70500 почти до 86000 пунктов. Движение составило около 20%, и рынок довольно быстро вернулся к привычной логике: рубль должен слабеть, доллар снова пора покупать, а далее нас непременно ждут 90-100 рублей, российский рынок нельзя лонговать, бензина не будет, кладбища кладбища черепа. Мы считаем, что любители хоронить российскую или любую другую экономику как обычно ошибутся. Текущее ослабление рубля легко объяснить. ЦБ снижает ставку, импорт и расходы на зарубежные поездки постепенно восстанавливаются, обязательной продажи валютной выручки больше нет, а с 7 августа государство покупает валюту и золото на 6,5 млрд рублей в день. После учета зеркальных продаж ЦБ чистые покупки составляют около 5,9 млрд рублей. Все это действительно уменьшило предложение валюты и позволило накопленному спросу довольно быстро переставить курс наверх. Только вот фундаментальная картина выглядит заметно менее драматично. Во втором квартале профицит текущего счета вырос до $21 млрд против $2 млрд годом ранее, а положительное сальдо торговли - до $38 млрд. Экспорт товаров прибавил 27% год к году и достиг $126 млрд. При этом $BRU6 снова торгуется около $91-92 за баррель. То есть главный источник предложения валюты никуда не исчез, а нефтяные доходы ближайших месяцев при сохранении и росте цен (что так и будет в соответствии с основным прогнозом) могут оказаться весьма приличными. Не стоит забывать и о ставке. Даже после снижения она составляет 14% при годовой инфляции около 6%. Реальные денежные условия остаются очень жесткими, рублевые инструменты сохраняют высокую привлекательность, а дорогой кредит ограничивает внутренний спрос и восстановление импорта. Более того, на последнем заседании ЦБ снизил ставку всего на 25 базисных пунктов и отдельно подчеркнул, что дальнейшее смягчение должно идти осторожнее (даешь шаг снижения 0,05%). Получается следующая ситуация: рубль ослаб почти на 20%, хотя платежный баланс улучшился, нефть остается дорогой, а ставка - высокой. На наш взгляд, рынок уже отыграл не только фактическое ухудшение валютных потоков, но и значительную часть ожидаемого ослабления до конца года. Поэтому нынешнее движение больше похоже не на начало новой волны девальвации, а на ее завершающую стадию. Наш основной сценарий - разворот и укрепление рубля с текущих значений. По $SiU6 ориентируемся как минимум на пересьем годового минимума. Движение врятли будет очень быстрым и прямолинейным, на это намекают как структура на графике, так и патологические нежелание участников рынка обращать внимание на макроусловия. Но соотношение р/п на данный момент очень приятно, так что почему бы и не попробовать? Что может сломать этот сценарий? Резкое падение нефтяных цен, быстрое восстановление импорта, существенное увеличение государственных покупок валюты или неожиданно агрессивное снижение ставки ЦБ (все выше перечисленное = конец СВО). Пока этого не происходит, покупать доллар после почти 20-процентного роста нам кажется заметно более сомнительной идеей, чем работать в обратную сторону.

$SiZ6 Минфин США вдвое увеличит объем операций обратного выкупа для долгосрочных купонных ценных бумаг Нововведение вступает в силу 9 сентября и будет действовать по 4 ноября. Минфин США хочет успокоить рынок, охладив доходности долгосрочных облигаций (от 10 до 30 лет). ➡️Доходность десятилеток -0,04 п.п., TMF и золото подскочили.

Большой обзор рынка! $IMOEXF после хорошего отскока понемногу завершает свое движение, и, ударившись в уровень 2180 пт, пошел ниже. Ближайший уровень снизу - 2100 пт, повторный тест лоев. Там бы и ждал его. $SBER также не пробил уровень 277,84₽, и выдвигается к уровню 268₽. Там планирую увеличить позицию. $ALRS имеет абсолютно схожую ситуацию что и индекс с Сбербанком. Ближайший уровень - 18₽. От тех отметок нужно будет посмотреть, нарисуется ли лонговая картинка. $BRG7 нефть выдвигается на закрытие гэпа по базе к уровню 98.78$. Обычно, база нефти гэпы закрывает, поэтому шорт был бы рискованной позицией. $SiZ7 рисует бычий треугольник. Да, валюта уже по всем фронтам перекуплена, но маленький запал до 87₽ остался. После этого в лонги я бы не лез. ♥️Буду рад твоей подписке!

По фьючерсам на валюту $SiU6 $CRU6 хотелось бы увидеть снижение к зонам покупок 84720 и 12,595 соответственно. А далее посмотреть будет-ли реакция. По валюте лонги в приоритете, но по большому таймфрейму (D1) всё еще стоим в зоне продаж. Более сильной коррекции исключать не могу. Не является инвестиционной рекомендацией или побуждением к действию. Публикую свои планы действий, а ответственность за ваши сделки лежит на вас.

💵 Как инвестировать в доллар, не покупая доллары? Если цель — защитить часть капитала от ослабления рубля, необязательно держать наличные USD. На российском рынке есть инструменты с валютной экспозицией. 1️⃣ Валютные облигации — мой базовый вариант Номинал, купоны и погашение привязаны к валюте, при этом расчёты могут происходить в рублях по соответствующему курсу. То есть получаем одновременно валютную переоценку + купонный доход. Московская биржа прямо выделяет USD-облигации как отдельный класс инструментов. Примеры: 🔹 Газпром Капитал ЗО27-1-Д — $RU000A1056U0 — USD, купон 4,95%, погашение 23.03.2027. 🔹 Газпром Капитал ЗО34-1-Д — $RU000A105A95 — USD, купон 8,625%, погашение 28.04.2034. "Каталог валютных облигаций Московской биржи" (https://reference-url-citation.invalid/2) 2️⃣ Фьючерс USD/RUB $SiZ7 Для чистой ставки на рост доллара есть USDRUBF — вечный расчетный фьючерс на доллар/рубль. Один контракт соответствует $1 000. "USDRUBF на Московской бирже" Но это уже не классическая долгосрочная инвестиция: есть гарантийное обеспечение, вариационная маржа и фандинг. Для обычного долгосрочного портфеля я бы не ставил его на первое место. Что выбрал бы я? Для горизонта в несколько лет — качественные USD-облигации нескольких эмитентов с разными сроками погашения. При сильном рубле постепенно набирать их лесенкой, а не пытаться угадать минимальный курс доллара. Получается своеобразный «доллар с купоном»: если рубль ослабнет — работает валютная переоценка, пока ждём — получаем купоны. #инвестиции #доллар #рубль #облигации #USD #Мосбиржа #валюта #портфель #замещающиеоблигации

ТОП-5 новостей прошедшего дня (18.08.2026) 1️⃣ Нефть Brent $BRU6 выше $91, танкер у терминала КТК атакован БПЛА Котировки Brent впервые с 31 июля превысили $91 за баррель (+3% за день) на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе и новых инцидентов в Черном море. Греческий танкер Skiros подвергся удару беспилотника сразу после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском — на судне вспыхнул пожар. Одновременно Иран задержал танкер ОАЭ у острова Кешм, а Трамп пригрозил «разбомбить Оман» из-за тупика в переговорах по проливу. 2️⃣ Акции ДВМП $FESH взлетели на 18% — «Росатом» и DP World получили одобрение на СП Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку «Росатома» с дубайским портовым оператором DP World по созданию совместного предприятия. Бумаги FESCO/ДВМП на Мосбирже в моменте прибавляли 18,1%, до 67,6 руб. за акцию — один из крупнейших внутридневных движений в секторе за последние месяцы. Сделка открывает доступ к логистической инфраструктуре DP World для российских грузопотоков. 3️⃣ ЦБ повысил курс доллара $SiU6 на 19 августа — рубль продолжает слабеть Банк России установил официальный курс доллара на 19 августа на уровне выше 85 руб. — внебиржевой курс 17–18 августа также держится выше этой отметки, юань впервые с февраля 2025 года поднялся до 12,69 руб./CNY (+8% с начала месяца). Аналитики ЦБ ещё в июле прогнозировали среднегодовой курс 78,4 руб./$, фактическая динамика существенно опережает прогноз. Давление на рубль оказывают топливный кризис, геополитическая эскалация и ускорение инфляции до 11,6% годовых. 4️⃣ Петербургская биржа запустила торги бензином пониженных стандартов и новый механизм поставок С 18 августа на СПбМТСБ доступны торги бензинами стандартов «Евро-2» — «Евро-4» (АИ-92, АИ-95, АИ-98) — шаг, призванный расширить предложение на внутреннем рынке в условиях дефицита топлива. Параллельно биржа запустила механизм адресных поставок конечным потребителям с прослеживаемостью товара до грузополучателя. ФАС одновременно выдала 68 предупреждений участникам топливного рынка в четырёх регионах и возбудила 41 дело против нефтяников. 5️⃣ Доходность 30-летних трежерис США достигла максимума с 2007 года — глобальный сигнал для рынков Доходность 30-летних казначейских облигаций США поднялась до 5,32% — рекорд с 2007 года — после выхода данных о дефиците бюджета США в июле ($432 млрд, максимум с марта 2021 года). Рост доходностей американских госбумаг усиливает давление на развивающиеся рынки и повышает привлекательность долларовых активов, что дополнительно ослабляет рубль и другие валюты EM. #новости #топ5

📌 Индекс $IMOEXF пока дрейфует Даже удивительно наблюдать, что при такой цене на нефть $BRU6 и курсе валюты $CRU6 $SiU6 мы дрейфуем, а не растём 😉, но реалии вносят свои коррективы. Рынок сейчас впитывает негатив — геополитика, экономика, все дела. На этом фоне возможен отскок в район 2150-2160 по $IMOEXF, при более благоприятном сценарии допускаю и 2200. Но подчёркиваю: это именно отскок. До целей, которые обозначил в предыдущем посте — доедем. Сейчас лишь временная передышка, рынку нужно выдохнуть. Не забываем, что такое трейдинг: переобуюсь в воздухе и поеду за общим направлением, если рынок покажет другую картину 😂. План — это лишь гипотеза. Спек лонгов пока нет, жду более чёткого сигнала на вход. #индекс #imoex #коррекция #трейдинг #спекуляции #акции #пульс

Всем привет. Итак, добавил позиций по $SiU6 и $EuU6 на срочном рынке. Естественно лонг. Таким образом большая часть портфеля это валюта или квази валютные инструменты, можно сказать. Кто следит за моим творчеством, те должны помнить, что я последние 1.5 года валюту только шортил, но вот ветер повернул паруса в другую сторону. Прав я или не прав- вот в чем вопрос?))) Единственное ,что на стратегию &Первая не купил фонды от Сбера, ибо не разрешённый инструмент для таких операций, но фьючерс добавлен. $CBOM мой уже выше 12 рублей, держу немножко ещё, он радует. Да, сегодня $UGLD тоже радует...выше 0.69. Там оферта прилетела. Это поддерживает котировки. Вот так. Посмотрим ,что дальше.