&Накопительная Баланс @vvn86rus Есть большое желание увеличить позиции по длинным ОФЗ при таких приятных ценах. Однако основная идея моей стратегии - сохранение низкой волатильности и получение стабильного дохода на любом рынке. Длинные ОФЗ в стратегии прприсутствуют $SU26248RMFS3, так как у них большой потенциал роста. При стандартном сценарии можно получить 30–38% годовых (с учётом роста цены и купонов). Увеличивать позицию буду, но только немного. Большая доля длинных ОФЗ приведёт к ощутимым просадкам, а мой текущий подход позволяет их избегать. Покупать больше длинных ОФЗ я могу в рамках своей более агрессивной стратегии &Облигации Максимум Благодаря более рискованному подходу, в ней выше доходность, но и просадки глубже. Стратегия &Накопительная Баланс устойчива даже при такой сильной коррекции в индексе гос облигаций {$RBZ5} $RBH6

&Альфа-бета На растущем рынке стратегия чувствует себя намного лучше 🚀 За месяц: Индекс +12,3% Индекс полной доходности +16% Стратегия &Альфа-бета +24,5%

&Накопительная Баланс Важное обновление: Переименование стратегии По запросу Т-инвестиций стратегия «Депозитная» переименована в «Накопительная Баланс». Это стандартное требование, исключающее сравнение с банковскими вкладами. Суть стратегии не изменилась – это та же проверенная методика управления. Хочу искренне поблагодарить вас за доверие! За 4-5 месяцев нам удалось привлечь 18 подписчиков и собрать 3,4 млн рублей в управлении. Считаю этот результат очень значимым, особенно учитывая, что я не публичная персона. Подозреваю, что стратегия по внутреннему скорингу получила высокий рейтинг, и теперь менеджеры Т-инвестиций рекомендуют ее клиентам. Расскажите, пожалуйста, в комментариях: как вы узнали о стратегии? Ваш опыт очень важен для меня!

&Альфа-бета Стратегия Альфа-бета была открыта 24 марта 2025 года, при индексе Московской биржи 3178 пунктов, за это время доходность составила 6,9%. Достаточно хороший результат, если учитывать что рынок упал за этот промежуток времени. Индекс МосБиржи не учитывает дивиденды, для честного сравнения буду использовать индексный фонд $EQMX . В него дивиденды поступают, так что сравнение будет честное, с индексом полной доходности. $EQMX с 24 марта по 8 августа имеет результат -0,95% Максимальная просадка фонда была 8 апреля, -15,43% &Альфа-бета с 24 марта по 8 августа имеет результат +6,9% Максимальная просадка была -12% Сратегия обгоняет индекс более чем на 7% и не так сильно падает, действительно хороший результат относительно индекса, но скромный в абсолютных величинах) Увидим гораздо более привлекательные доходности на растущем рынке.

&Депозитная С момента открытия стратегии Депозитная прошло 144 дня, за это время удалось заработать 12,43%. Как и планировалось имеет низкую волатильность, не имеет просадок более 1%, При том что по индексу государственных облигаций были присадки до 6% за этот промежуток времени {$RBU5} В перерасчëте на годовые проценты стратегия имеет результат более 31% годовых. Цель получения доходности в размере ключевая ставка + 4% выполняется. В ближайшие месяцы вероятен рост стратегии выше базовой цели по доходности Мои ожидания по ключевой ставке на конец года: 13-15%

На какие темы вам будет интересно читать посты?

Информация по стратегии &Депозитная Примерно половину портфеля занимают облигаций с фиксированным купоном, их 10 штук. Средняя дюрация 2 года, средняя доходность к погашению 25,6%. Средняя премия облигаций над ОФЗ с такой же дюрацией составляет 8% годовых, средний кредитный рейтинг А+ Планирую удерживать дюрацию на этом уровне пока не будет снижена ключевая ставка ЦБ. Это информация только про часть портфеля, только про облигаций с фикс купоном {$RBM5} {$RBU5} снижается, стратегия успешно избегает этой просадки

Сегодня была создана моя вторая стратегия &Альфа-бета Уже завтра будут произведены первые покупки в стратегию, можно подключиться сейчас для максимально точного следования за автором

Тему поста мне подсказал @Alex_74_74 Насколько хорошо замещайки коррелируют с валютой? Сравнил график $TLCB@ и $USDRUBF Брал фонд с замещайками а не конкретную облигацию, так как корректней сравнить портфель из облигаций. По графику видно что корреляция отличная. В среднем замещающие облигации должны обгонять график бакса, но стоит учитывать что при росте доходностей (снижении тела облигации), они могут временно отставать от курса доллара, так было в прошлом году.

Уже несколько месяцев стабильно высокий фандинг на фьюче $USDRUBF Можно купить замещаек и шортить вечный фьючерс, получая 30%+ годовых

Какие у вас ожидания по ставке на эту пятницу? &Депозитная {$RBM5}

Сегодня была запущена стратегия "Депозитная", загрузка портфеля составляет 30%, жду заседания ЦБ в эту пятницу, после решения по ставке заполню стратегию активами на 100% #депозитная