Профиль инвестора Pavel_Akulov | Тинькофф Инвестиции Пульс

Ждем прорыв по Индексу❓🤔 Последние 1,5 месяца индекс ММВБ движется в боковике 2700-2800. Вчера снова подошли к верхней границе и хватит ли сейчас сил пройти выше?! Сейчас же, без явного выраженного направления приходится действовать осторожно и на своих счетах и на счетах автоследования. В целом радует, что в боковике рынок не ходит единым фронтом и возникают хорошие движения в отдельных акциях. Например, в выстрелила на 5% и принесла около 1% к доходности стратегии. В целом постепенно подрастаем, но пока долю акций не увеличиваю выше 50-60%. Также в стратегии набирал длинные офз до 30%, сейчас держу 20%. Инфляция растет в январе, но пока тренд на снижение ключевой ставки остается в силе и думаю длинные офз могут его хорошо отыграть. В новой стратегии , за неделю доходность превысила 1% за счет сделок с акциями. А две сделки с фьючерсами закрылись в минус и срезали 0,5% доходности. Маржинальное кредитование и сделки шорт пока не использовал, не вижу смысла рисковать на текущем рынке. В целом, в стратегиях движемся по плану💡 ❗️Виртуальный счет Just 2X – 78 200 руб; ❗️Виртуальный счет JT Fund – 222 600 руб.

Как организовать рабочее место трейдеру❓ На прошлой неделе на канале выложили фото с моего рабочего места. Решил немного подробнее рассказать, почему у меня нет потребности в больших мониторах или кучи графиков. Мне важнее функциональность, стабильность и удобство. На рабочем месте у меня 3 монитора на 2 компьютера. Слева два используются для торговли. Точнее тот, что по центру использую для торговли, а крайний слева большинство дней отключен, а включаю его тогда, когда очень активные дни и нужен дополнительный контроль позиций. Фактически одного монитора мне хватает для торговли, поскольку я хоть и совершаю сделку внутри для, но гораздо меньше и реже, чем внутридневные трейдеры или скальперы. Оба монитора с разрешением Full HD (1920х1080), что позволяет легко переносить настройки терминалов на ноутбук с таким же разрешением или удаленно заходить на компьютер . Справа монитор побольше с разрешением 2К, его используются для аналитики, написания постов (как этот🤔) или что-нибудь почитать, посмотреть. Почему 2 компьютера? Отчасти для резерва и удобства: у меня на торговом компьютере всегда открыты несколько терминалов разных брокеров, Excel с макросами и ... 💡Важный элемент в работе - наличие источника бесперебойного питания на случай скачков и отключения электричества. Я хоть и не часто совершаю сделки, но тайминг мне очень важен, даже минута может дорого обойтись💸 А вас как организовано место трейдера, инвестора? Если интересно глянуть рабочие места других трейдеров:

В Новый год с новой стратегией 📌 Вчера запустил новую более универсальную стратегию автоследования, которую планировал весь прошлый год. Расскажу о причинах создания и отличия от действующей. Сразу скажу, что новая стратегия не замена, а дополнение к действующей стратегии 👍 🎯 Основная причина создания новой стратегии – получить доступ к более широкому кругу инструментов. В Just 2X часто мне не хватало некоторых ликвидных акций или валютных фьючерсов. В новой стратегии же будут доступны не только расширенный список акций, но и фьючерсы и маржинальное кредитования. Таким образом, новая стратегия более универсальная и надеюсь позволит использовать больше возможностей, возникающих на рынке. Почему сразу не создать и поддерживать одну стратегию❓ Первое и основное - дополнительные требования для подписчиков. Чтобы подключится к действующей стратегии не нужно проходить какое-либо тестирование и она ориентирована на широкую аудиторию. И это весомый аргумент(!), не многие могут (или желают) проходить тестирование. Второе, действующая стратегия со Среднем риском, соответственно допускаются только акции и облигации с умеренным и низким риском, а новая с Высоким риском. Третье, меньший порог входа: 🔹виртуальный счет Just 2X – 77 300 руб; 🔹виртуальный счет JT Fund – 220 000 руб. 🔥С точки зрения управления рисков стратегии схожи. По обоим провожу бэктестирование для определения допустимого уровня риска, размера позиции (и оценки возможности заработать🤔). Просадки по обоим стратегиям планирую в пределах 10%, но в новой стратегии думаю они будут повыше. ⏰Рекомендуемый срок инвестирования: от 6 месяцев для обоих стратегий. 💰Доходность JT Fund в долгосрочной перспективе планирую также повыше Just 2X за счет использования широкого круга инструментов, но все зависит от рыночных ситуации. Для Just 2X бенчмарком является Индексом ММВБ, поскольку ориентирована на рынок акций, а для JT Fund бенчмарк - ключевая ставка ЦБ, поскольку будут возможности использовать другие рынки независимо от ситуации на рынке акций, например валютный рынок. ❗️В итоге, если есть желание подключится к моим стратегиям и вы можете пройти тестирование, в наличии на счету не менее 110 т.р, то лучше подключаться к «JT Fund». В остальных случаях больше подойдет «Just 2X». Если есть вопросы, комментарии⬇️

итоги декабря и 2025 года📈 Стратегия завершила год на максимуме доходности - 53,3%💪 За декабрь стратегия подросла на 3,8% против роста индекса ММВБ на 2,8%. Рост доходности за месяц был максимальным с марта, когда акции находились на максимумах года и после чего последовало сильное падение. При этом, в стратегии удалось не только сохранить мартовские результаты доходности (30%), но и показать рост за счет оперативного сокращения доли акций в портфеле и получения безрисковой доходности от фондов ликвидности. Что также позволило все 14 месяцев существования стратегии закрывать в "+"💡 📌В итоге за 2025 год стратегия показала: 🔹 рост доходности на 37%, против снижения индекса ММВБ на 4%; 🔹 максимальную просадку - 6%, индекс ММВБ внутри года снижался более 25%. Поэтому считаю, что 2025 год стратегия завершила на отлично. И есть хорошие шансы достигнуть цели стратегии «удвоение за 2-3 года» в 2026 году. 🗓Планы на 2026: В новом году два фактора будут определять интерес на рынке акций: ключевая ставка и геополитика. И ожидания по обоим факторам позитивные. Большинство ждёт снижения ключевой ставки в 2026 году и если не улучшений, то не ухудшения геополитической обстановки. Поэтому, в 2026 году у акций хорошие шансы показать рост. ❗️ Информация для подписчиков: - Текущий размер виртуального счета Стратегии – 76 670. Для лучшей синхронизации сделок лучше подключать сумму близкую (кратную) размеру виртуального счета.

Оценка волатильности - необходимый элемент прибыльного трейдинга📌 Каждый успешный трейдер в той или ином виде использует оценку волатильности финансовых активов, чтобы определить уровень входа в инструмент, размер позиции или уровень стоп заявки. Кроме этого, оценку волатильности можно использовать в качестве фильтра для участия на рынке в принципе. Например, если волатильность экстремально низкая или наоборот высокая - в такие периоды можно воздержаться от открытия операций на данном рынке или отдельном инструменте. Что позволит сохранить не только капитал, но и эмоции🤔 Волатильность показывает степень изменения какого-либо инструмента за определенный период времени. Чтобы удобно было сравнивать волатильность за разные периоды времени или с другими активами ее обычно выражают в процентах от цены. Для оценки исторической волатильности используют различные показатели, рассмотрим два основных из них: 🔹Стандартное отклонение, ее обозначают греческой буковой сигма - σ. Универсальная мера волатильности, которая используется не только в трейдинге и финансах, но и в любой научной дисциплине, где используется статистика. σ измеряет степень разброса значений набора данных относительно их среднего. 🔹 Средний истинный диапазон (ATR). Популярная мера волатильности в мире трейдинга, она показывает среднюю величину торгового диапазона за определенное число дней. Величина торгового диапазона находится как наибольшее из трёх значений: 1) разница между текущей максимальной и минимальной ценой; 2) абсолютная величина разности между текущей максимальной ценой и предыдущей закрытой ценой; 3) абсолютная величина разности между текущей минимальной ценой и предыдущей закрытой ценой. Какой показатель лучше, что выбрать трейдеру❓ Конечно, тот который понятен и приносит пользу💰 По-факту, повышение и снижение волатильности отражается в обоих вышеприведенных показателях. При разработке и тестировании своих стратегий я изначально пользовался σ, но позднее стал применять ATR. Мне показался этот индикатор проще и результативность в стратегиях оказалась даже выше. Для наглядности как изменяется волатильность во времени, ниже в таблице привел расчет 30 дневных ATR для ряда российских акций на две даты 01.12.25 и 02.06.25. Как видно из таблицы, ATR может сильно меняться как в целом по рынку, так и по отдельным акциям, например: 🔸 в июне и имели равный ATR около 2,4%, а на начало декабря ATR Сбера упал, а у Лукойла вырос. Что ожидаемо, поскольку на Лукойл наложили санкции и цена акции сильно просела, а потом отскочила, а движения Сбер были минимальные. Но в целом, обе акции достаточно «тяжелые» и в них редко возникают сильные движения интересные для торговли. 🔸ATR значительно выше других акций и это необходимо учитывать при определении уровней входа, стопов и размеров позиций. В дальнейшем планирую рассказать более подробно о применении ATR. Если было интересно👍

перешагнула отметку 50%📌 Доходность стратегии достигла 50%. Надеюсь, в следующем году перейти рубеж в 100%. Многое будет зависеть от ситуации на рынке, ситуации в экономике и финансов компаний, а также геополитики. Поэтому не тороплюсь, действую по своему плану⏰ С начала недели сделок было немного – с , , , и главное в плюс. Действовал осторожно, то набирал позицию, то сокращал. На выходные уйду в фонды ликвидности, может оставлю небольшую позицию в Полюсе, поскольку рынок пошел вниз💡 Уже было много вопросов про фонды ликвидности, кто-то считает негативом, что в них «сижу». Но использование фондов ликвидности огромный плюс если «сидеть правильно». Фонды ликвидности позволяют мне 1) регулировать размер риска, который я беру и соответственно уменьшать размер потенциальной просадки. За последний год при доходности более 40% максимальная просадка составила 6% в апреле. Если кто-то считает много, можно сравнить с индексом ММВБ или другими стратегиями. 2) Покупка фондов ликвидности позволяет получать дополнительный доход во время боковика или когда рынок падает. Огромный плюс стратегии авто следования в том, что не берется комиссия за сделки. Соответственно если нет хороших шансов на рост, то лучше продам акции и куплю фонды ликвидности. ❗️Текущий размер виртуального счета Стратегии – 75 100. Для лучшей синхронизации сделок лучше подключать сумму близкую (кратную) размеру виртуального счета.

Где взять прибыльную торговую систему? Сам ничего не предлагаю и не рекламирую. Только хочу поделиться источником, где можно найти основы торговой системы, причем бесплатно. В первой половине ноября на канале вышел курс “Учимся тестировать торговых роботов: вебинар по алготрейдингу”. По приезду из отпуска просмотрел 8 вебинаров за пару дней. В итоге, для меня выбинары оказались не так полезны, точнее ожидал другое получить. Но для тех кто только осваивает мир трейдинга - считаю, данные видео отличным обучающим материалом по созданию торговой системы❗️ В чем же интерес? Во-первых, в данных видео рассказывается не какие-то абстрактные системы или «голые» индикаторы. А приводятся 4 полноценные торговые системы, с параметрами. Описываются алгоритм работы данных систем, какие акции лучше включать в торговую систему исходя из критериев волатильности. Считаю, что излагается достаточно информации для создания собственной торговой системы. Во-вторых, рассматриваемые торговые системы, автор тестируют на 33 наиболее ликвидных акциях. И результаты тестирования вполне достойные. Может автор и местами переоптимизировал системы. Но количество сделок относительно количества используемых параметров системы, очень хорошее. Кстати, по тестам системы сейчас в просадке, что ожидаемо на таком рынке. И есть неплохие шансы подрасти в случае возобновления бычьего рынка💡 В третьих, автор дает много полезных советов как по созданию торговых систем, так и в целом по трейдингу. Например, почему важно не допускать просадку более 10-20%? Или почему люди теряют деньги даже при наличии прибыльной торговой системы (робота)? Конечно лучше не применять сразу то, что приводит автор. А взять основы торговых систем (роботов), «поиграть» с параметрами, протестировать можно здесь же или в других программах. А потом применять в торговле. И не обязательно автоматизировать торговлю. Приведенные роботы построены на 30 минутном интервале с открытием сделок только в основную торговую сессию. То есть не сложно повторять сделки вручную. Единственное, не все смогут повторять, поскольку торговые системы трендовые и многим эмоционально будет сложно покупать максимумы. Расскажу причину почему для меня не так полезен данный курс. Мне хотелось бы увидеть инструмент для сбора статистики и тестирования торговой системы. Сходу то, что увидел для меня не очень подходит, нужно дальше разбираться, а времени пока нет. Кроме этого, вебинары посвящены торговле роботами, которые достаточно просты – открытие и закрытие рыночными заявками. Но для крупных капиталов, вопрос «аккуратного» набора позиций становится критичным и необходим робот с лимитными заявками. И они уже гораздо сложнее и несут большие операционные риски. А вы смотрели данные вебинары? Встречали что-то подобное полезное на просторах Пульса❓ Удачи на рынке!