Профиль инвестора GoldenSurfer | Тинькофф Инвестиции Пульс

🔥 Оптимизация стратегии автоследования: финальный этап Привет, коллеги! Хочу поделиться прогрессом по работе над стратегией автоследования. Сейчас активно ищем оптимальные настройки для КАЖДОГО тикера на бирже — так как универсальный подход не работает. Тестируем сотни вариантов параметров: от волатильности до объемов, от индикаторов тренда до порогов входа/выхода. 💡 Вот живой пример оптимизации для MAGN (Магнитогорский металлургический комбинат): Период теста: весь 2024 год Прибыльность (PnL): +38.05% Доля выигрышных сделок (Win Rate): 66.7% Максимальная просадка (MDD): всего -0.89% Соотношение PnL/MDD: 42.95 Сравниваем с базовой версией (2025) — получили рост прибыли с 36.22% до 38.05% и улучшение винрейта с 62.3% до 66.7%. Количество сделок оптимизировали до 228 (было 236). Главное — стратегия показала стабильность на разных рыночных условиях. 📈PnL/MDD - это отношение прибыли к максимальной просадке. Ключевая метрика эффективности, которая показывает, сколько прибыли стратегия генерирует на каждый процент риска. (каждый 1% просадки принес 42.95% прибыли.) 📊 PNL (Profit & Loss) Чистая прибыль стратегии за период. На скриншоте: +38.05% за 2024 год. 📉 MDD (Maximum Drawdown) Максимальная просадка — самое глубокое падение капитала от пикового значения до минимума. На скриншоте: -0.89%. Это означает, что в худший момент стратегия потеряла чуть менее 1% от пика. ⚙️ Тестируем такие параметры для каждого тикера: - Периоды Bollinger Bands - RSI-пороги - Multipliers на ATR для стопов и тейк-профитов - Кластерные фильтры по объему - Пороги подтверждения тренда (ADX) Следующий шаг — тестирование в реальных условиях рынка. Это ключевой этап перед масштабированием. Ниже приложил еще примеры с тестами на других тикерах с теми же параметрами. Если ты за более консервативный вид инвестирования, можешь заглянуть в мои стратегии ниже: Буду делиться результатами в пульсе! Какие инструменты вам интересны для автоследования?

🚀 Предрелиз новой стратегии автоследования с самообучаемым торговым ботом! Планиурется запуск на 17.11.2025г. инновационной стратегии автоследования, где торговля осуществляется полностью автоматическим самообучаемым торговым ботом с применением современных алгоритмов алготрейдинга. 🔍 Тщательная подготовка перед запуском - Бэктест стратегии и бота проводится на исторических данных с 01.01.2025 и до текущего времени для проверки стабильности и эффективности торговых решений. - Тестирование на песочнице и реальном брокерском счёте для точной калибровки и адаптации бота к реальным рыночным условиям перед полноценным запуском. ⚙️ Мощный функционал бота - Анализ ключевых индикаторов: RSI, CSI, полосы Боллинджера, CSC, скользящие средние. - Автоматический выбор оптимального момента для открытия позиций в лонг или шорт. - Самостоятельная установка стоп-лоссов и поиск точек фиксации прибыли. - Технология самообучения позволяет боту со временем повышать точность и прибыльность сделок. 📈 Ожидаемая доходность - Прибыль от 30% до 60% без использования кредитного плеча. - Возможность увеличения доходности при применении плеча. 📲 Удобные уведомления для подписчиков (в разработке, будет релиз чуть позже запуска) - Ежедневные Telegram-уведомления с результатами торгов за день и суммарной доходностью за весь период. - В приложении к сообщению — Excel-файл с детализацией сделок (время открытия, закрытия, результат в %). 🔥 Почему это важно - Полностью автоматизированная стратегия снижает влияние эмоций и человеческих ошибок. - Самообучаемый бот постоянно совершенствуется, адаптируясь к изменяющимся рыночным условиям. - Прозрачность и качество информации благодаря регулярным отчётам и детализации сделок. - Часть моржи будет перекладываться в консервативные инструменты (акции, фонды, облигации). ‼️ Подписывайтесь, чтобы не пропустить запуск! 🫵🏻Будьте в числе первых, кто получит доступ к уникальной стратегии автоследования и к возможностям современного алготрейдинга. 📑Ниже представлены скрины предварительных Бэктестов торгового бота на исторических данных за период от 01.01.2025 по н.в. - PNL (процентная доходность за период) - TICKER (биржевой тикер торгуемой акции) - start_time (дата и время первой сделки за период) - end_time (дата и время последней сделки за период) ❕Для более спокойного и консервативного инвестирования мной ранее были созданы стратегии:

🇷🇺Акции Северстали готовы к техническому отскоку, но дивидендов ждать не приходится 🧾Северсталь в понедельник опубликовала финансовые и операционные результаты за 3-й квартал 2025 года, согласно которым выручка снизилась на 18% г/г, EBITDA упала на 45% г/г, а свободный денежный поток – на 82% г/г. 🪙Компания заявила, что не будет выплачивать дивиденды за 3-й квартал из-за ускоряющегося ослабления спроса на сталь и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев текущего года. 📊С технической точки зрения акции Северстали в октябре опускались до минимума с начала 2023 года 869,2 руб, после чего приступили к восходящей коррекции в рамках начавшегося в августе среднесрочного медвежьего тренда. Котировки при подходе к сопротивлению 970 руб вернулись к снижению при сохранении негативных сигналов недельного графика, которые предупреждают о рисках обновления октябрьского минимума и движения к следующим поддержкам 860 руб, 837 руб и 816,5 руб. 📊Гистограмма MACD недельного графика сформировала «бычью» дивергенцию с ценами, что при положении выше 869,2 руб может предвещать развитие отскока бумаг к среднесрочному сопротивлению 1010 руб, а при его преодолении – в район верхней полосы Боллинджера и максимумов августа и сентября, к 1110 руб и 1150 руб. 🎯С фундаментальной точки зрения покупателям в акциях Северстали на данный момент приходится рассчитывать главным образом на улучшение общерыночных настроений. Фундаментально целевая цена 1580 руб. 👍- Покупаю ❤️- Держу 🗿- Наблюдаю

🪓 Сегежа, разбор графика 🤵‍♂️ Сегежа, сколько надежд с данной компанией связывала “материнская” 💰 АФК, но то ли менеджмент не умелый попался, то ли ещё какие-то проблемы, но компания находится в пред банкротном состоянии ввиду огромных долгов. Не помогают ни субсидии правительства, ни запрет на экспорт древесины, ни программа малоэтажного строительства деревянных домов, ничего не помогает ... 📉 Разбор графика ⚫️Дневной тайм фрейм. С точки зрения технического анализа тут двух мнений быть не может, цена пойдёт вниз. После выхода из боковика и пробоя нижней зоны поддержки, цена пойдёт обновлять минимум 1,063. Вопрос только в том пойдём через тест зоны 1,23-1,36 или нырнём сразу, а за тест посчитаем движение на прошлой неделе 🤔 ⚫️Недельный график. На более широком графике и старшем тайм фрейме ситуация честно сказать угрожающая. И я не удивлюсь, что закончится она банкротством компании. В любом случае спасёт её только чудо. Покупать это в текущих условиях точно нельзя! Что касается короткой продажи, рассмотреть её конечно можно, но только при тесте уровня 1,36. 🤵‍♂️Обязательно следите за позициями, и ставьте стопы, рынок на данный момент “новостной” и движения возможны как в одну так и в другую сторону - будьте предельно аккуратны!!! Нам важно Ваше мнение! Согласны с разбором 👍 Не согласны 👎

⚡️ Аналитики внепланово обновили топ российских акций ❗️По итогам последних недель в подборке лучших российских акций произошли изменения. Так, аналитики SberCIB Investment Research убрали из топа акции ММК и ПИК, но добавили при этом в список лучших «Норникель», «Ростелеком» и Хэдхантер. 👉 Рассказываем почему: 📌 Акции ММК остаются самыми дешёвыми среди производителей стали. Но с учётом долгого восстановления спроса эксперты ожидают ограниченный потенциал роста до конца года. 📌 Что касается акций ПИК, то несмотря на позитивную оценку компании, обратный сплит может привести к снижению интереса к акциям застройщика со стороны розничных инвесторов и уменьшению ликвидности. 📌 Значительный рост цен на медь, платину и палладий может привести к улучшению финансовых показателей «Норникеля». А ещё котировки компании поддержит возможное ослабление рубля в ближайшие несколько месяцев. 📌 Падение акций «Ростелекома» формирует высокий потенциал. Аналитики ожидают, что краткосрочным триггером для роста может стать стратегия развития компании до 2030 года. 📌 Акции Хэдхантера упали после выплаты дивидендов. Тем не менее, эксперты продолжают позитивно смотреть на их долгосрочные перспективы роста, добавив их в подборку лучших. ❗️Полный список 10 лучших акций на 2026 год с указанием их целевых цен и потенциалом роста (по мнению аналитиков SberCIB) вы можете увидеть в таблице, прикреплённой к этому посту. ❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍, подпишитесь на профиль и стратегии!

❗️КРАТКАЯ СВОДКА❗️ 📉Аналитики «Цифра Брокер» полагают, что очевидным препятствием для восстановления российского рынка являются высокие доходности облигаций. «Предварительные признаки стабилизации на рынке облигаций позволяют надеяться на достижение фондовыми индексами промежуточных минимумов. Тем не менее говорить о возможности разворота к устойчивому росту было бы пока преждевременно, и нельзя исключать сценария, при котором рынок проверит на прочность минимумы прошлой недели в области 2500 п. по индексу МосБиржи». 📈Цены на нефть Brent в начале новой недели корректируются вверх после пятничного ухода к $62 за баррель. Утром котировки сорта Brent подрастают на 1,5% - до $63,67 за баррель, «бочка» Light оценивается в $59,78 за баррель (+1,49%). Сегодня ОПЕК опубликует месячный отчет по рынку нефти. 🔥Рубль по-прежнему выглядит крепким. По итогам пятницы курс юаня на бирже подрос на 0,08% и составил 11,35 рубля. Фьючерс на доллар снижается на 0,08% до 83 52. На межбанке доллар дешевеет на 0,13% - до 81,39 рубля, евро снижается на 0,03% и стоит 94,61. Официальный курс доллара ЦБ на 13 октября составил 81,1898 рубля за доллар, курс евро - 94,0491. 🏆Золото вернулось выше $4000 за унцию, в понедельник метал растет на 2,14%, торгуется по $4086,5 за унцию. 📊Глобальные рынки утром торгуются разнонаправленно. Рынки Азии преимущественно снижаются, в Китае индексы продолжают падать на фоне торговых опасений. В Японии торги не проводятся по случаю нацпраздника. Фьючерсы на ведущие европейские и американские индексы слабо зеленеют. 📛В России сегодня последний день для попадания в реестр акционеров «Займера» и «Татнефти», имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2025 года. 📑Операционные результаты опубликуют «Аэрофлот» и «Акрон». 💼«М.Видео» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала. 📃Акции «Озон Фармацевтики» получат первый уровень листинга на Мосбирже. 📯Результаты по стратегиям по отношению к фондам Т-Банка: - (+0,06%)📈 - (+0,04%)📈 TMOS - (-0,17%)📉 (-0,11%)📉 - (-0,62%)📉 - (-0,83%)📉

Positive Technologies публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО. Объем оплаченных отгрузок по итогам года составил 25,5 млрд рублей, продемонстрировав рост на 76% год к году. Валовая прибыль отгрузок по итогам года составила 23,7 млрд рублей или 95% от общего объема отгрузок. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) увеличилась на 76% до 8,7 млрд рублей. Рентабельность по NIC составила 35%, повторив высокий показатель прошлого года. Positive Technologies продолжила наращивать инвестиции в масштабирование бизнеса, разработку новых продуктов и выход на новые рынки. Стоит сказать, что Группа Позитив является по сути компанией одного квартала. Например, выручка в третьем квартале 2023 года составила всего 3,6 млрд. рублей, в то время как за четвертый квартал показатель достиг 13,8 млрд. рублей. Такая же динамика и по EBITDA, и чистой прибыли, которая почти равна EBITDA. Однако есть лаг по оплатам, что отображается в росте оборотного капитала конце года и его высвобождении в первом квартале. В целом результаты достойные, немного меньше, чем ожидалось в начале прошлого года, но всё равно высокие. Рынок у Позитива огромный, как и спрос на его продукты. Компания при этом держит высокий уровень рентабельности. Ожидаю, что в 2024 году компания сможет продолжить схожую динамику, поэтому можно повысить целевую цену до 3700 рублей за акцию с учетом предполагаемой допэмиссии по итогам 2023 года. Позитив остается одним из моих фаворитов в секторе IT.

Менеджмент Ростелекома предложит дивиденды за 2023 г. выше уровня выплат за 2022 г., сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский, пишет Интерфакс. Размер предлагаемых менеджментом дивидендов не уточняется, предложения в Росимущество пока не направлены. По итогам 2022 г. Ростелеком заплатил дивиденд в размере 5.45р на акцию. По оценкам, дивиденды могут составить 6.9р на акцию, увеличившись на 27% г/г. Сохраняется нейтральный взгляд на обыкновенные акции, которые торгуются на уровне 3.0x по EV/EBITDA с дивидендной доходностью 7% за 2023 г. Однако виден потенциал роста в префах (дивдоходность — 8%) и в сужении дисконта к обычке. Данная идея расчитана, примерно, на 3 месяца с целевым совокупным спредом 10-15%. Дисконт цены привилегированных акций компании к обыкновенным сейчас на пике, и ждем его сокращения: сезонно в ожидании дивидендов, а также поскольку причин для этого дисконта мало. Дисконт на пике, а разница в ликвидности снизилась. Привилегированные акции Ростелекома торгуются к обыкновенным с дисконтом около 14%. Этот уровень близок к пиковым значениям в 2020-24 гг. и намного выше средних 3% в 2023 г. В последние годы компания платила одинаковые дивиденды по префам и обычке. И на практике, на наш взгляд, основное различие в бумагах для миноритарного инвестора было в ликвидности. Однако с 2022 г. разница в ликвидности бумаг сильно сократилась. Мы считаем, что причина в росте доли розничных инвесторов в торгах. И если в 2021 г. ликвидность обычки была в 5-10 раз больше, и среднедневной объем торгов по префам составлял $0.3 млн, то к 2024 г. разница сократилась (соотношение ликвидности 1.2-2.7х), а объем торгов по префам достиг $2.5 млн (среднее за три месяца на 4 апреля). И теперь, по нашему мнению, наличие дисконта в цене бумаг слабо обоснованно. • Дисконт исторически сужался перед дивидендом. В 2020-22 г. дисконт стоимости привилегированных акций Ростелекома к обыкновенным сужался к середине года в ожидании дивидендов — перед закрытием реестра на их получение. На взгляд, это логичный тренд, ведь в последние годы дивиденды у двух бумаг одинаковые. Тренд был менее выраженным в 2023 г., но на него, как мы полагаем, повлияла неожиданная задержка с объявлением дивидендов на несколько месяцев. Ожидаем, что в этом году дисконт может опять сузиться в преддверии дивидендных выплат. • Ждем рекомендации СД по дивидендам в мае. Раньше Ростелеком обычно объявлял решение совета директоров (СД) по дивидендам в мае с закрытием реестра в первой половине июля. В 2023 г. СД неожиданно задержал рекомендацию до октября. В этом году ждем объявления по привычному графику — в мае. Прогноз по выплатам на уровне 6.9р на обыкновенную и привилегированную акцию, что предполагает более высокую доходность по префам (8%) по сравнению с обычкой (7%). • Оценка: взгляд на 12 месяцев в целом соответствует идее. Присутствует позитивный взгляд на привилегированные акции Ростелекома на 12 месяцев вперед и нейтральный на обыкновенные. Разница во взгляде — из-за дисконта префов к обычке, его наличие считаю несправедливым. Подчеркну, что данная парная идея базируется на ожиданиях, что спред между бумагами сузится, в то время как обычка также может расти в цене в преддверии дивидендов.

💼Аналитика Выручка ПАО "Группа Астра" по МСФО выросла по итогам 2023 года до 9,5 млрд рублей, что на 77% больше показателя 2022 года. EBITDA повысилась на 44% — до 4,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 43,5%. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 18%, до 3,6 млрд рублей, а рентабельность по чистой прибыли составила 38,1%. Основной вклад в рост выручки (67%) внесли продажи ОС Astra Linux, остальное — продукты экосистемы ОС и сопровождение продуктов. Отгрузки у «Астры» выросли на 75% г/г, до 11,2 млрд руб. на фоне увеличения числа клиентов. EBITDA выросла вслед за выручкой, а рост чистой прибыли мог бы быть даже более существенным, если бы не расходы на размещение на бирже и возросшие финансовые расходы. «Астра» планирует направить на выплату дивидендов за 2023 г. 50% от чистой прибыли, соответственно, это 7,9 руб./акцию, доходность чуть выше 1%. Но «Астра» — это компания роста, а не дивидендная фишка, поэтому в поисках высокой доходности стоит обратить внимание на других эмитентов. Компания активно растет за счет развития собственных рентабельных продуктов и экосистемы, а также точечных M&A сделок, планируется на 2024-2025 гг. увеличение чистой прибыли в 3 раза, до 10-11 млрд руб., долговая нагрузка практически нулевая. После выхода отчета бумаги скорректировались, но только за последний месяц они выросли на ~19%, так что снижение, напротив, стоит использовать для покупки как минимум на среднесрочную перспективу. #итоги#отчет